الناز محمدیان، همسر شجاع خلیل‌زاده، چهار سال از او جوان‌تر است.در ادامه مطلب با وب سایت مجله خبری لیگ قهرمانان همراه باشید.
این دو نفر زندگی مشترک خود را به صورت خصوصی و در یک مراسم ساده و صمیمی آغاز کردند و از آن زمان در کنار یکدیگر در لحظات خوش و دشوار زندگی می‌کنند. شجاع خلیل‌زاده به حفظ حریم خصوصی‌اش اهمیت زیادی می‌دهد و تمایل دارد جزئیات زندگی شخصی‌اش را در رسانه‌ها مطرح نکند.
او زندگی خانوادگی‌اش را از نگاه رسانه‌ها دور نگه می‌دارد و بیشتر بر روی فوتبال و حرفه‌اش تمرکز دارد. شجاع همچنین رابطه خوبی با هم‌تیمی‌هایش و طرفدارانش دارد و همواره با احترام با دیگران برخورد می‌کند. او در چندین مصاحبه تأکید کرده که خانواده برایش مهم‌ترین اولویت است و موفقیت‌هایش را مدیون حمایت آن‌ها می‌داند.